Sobota, 2.Březen 2013

Nassim Taleb: Černá labuť - 70%

Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč se tu a tam hroutí i řízené i neřízené trhy, jak se chránit před událostmi, které nemají žádný precedens a kde leží meze možností analyzovat budoucnost? Rozhodně byste měli. Alespoň tak jako to udělal Nassim Taleb v knize “Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí”.

Kniha dělí naši denní realitu podle jejího vztahu k nahodilosti na dva protikladné světy. Autor je nazval “Průměrov” a “Extrémov”. “Průměrov” je doménou řídící se převážně známými pravidly a možností zanedbat velké odchylky. “Extrémov” je svět složitých vazeb znemožnujících vyvozovat spolehlivé teorie z pozorování a zmítaný obrovskými následky vzácných událostí. Celá kniha je v podstatě varováním, že v nepředvídatelném Extrémově se nacházíme mnohem, mnohem častěji, než si myslíme a než by se nám líbilo.

Autor se zamýšlí se nad různými klamy, kterým naše myšlení podléhá. Nad “epistemickou arogancí” (přeceňováním míry pochopení problému), “klamem narativity” (dodatečným hledáním zdánlivého vysvětlení), “ludickým klamem” (sebevědomým používáním nevhodných nástrojů) a nad tím, jak nás může zdánlivé pochopení problému oslepit před možností příchodu zásadních převratných událostí - “černých labutí”.

Nassim Taleb vychází ze svých osobní zkušeností ze světa finančních operací a na knize je to jasně vidět (to zřejmě není “klam narativity”, autor sám to mnohokrát v knize zmiňuje). Život ve světě, kde je stejně jednoduché převádět stovky jako miliardy, je plný zdánlivé stability občas přerušené událostmi mimo všechny modely, které trh postaví na hlavu. Autor se v knize mnohokrát pohrdavě vymezuje proti ekonomům a prognostikům, používajícím důvěřivě nástroje vhodné pro řízení casina na výpočty rizik v systémech kvalitativně zcela odlišné složitosti. Je vášnivě zamilován do myšlenek Benoita Mandelbrota, fraktálů a mocninných rozdělení pravděpodobnosti, jako protikladu k otupující Gaussově křivce a jejím příbuzným.

Poselství knihy je v tom, že omylů v posuzování nahodilých událostí ve složitých systémech se dopouštíme - a musíme dopouštět. V akademickém měřítku i v běžném životě. Řešením není pokoušet se předpovědět nepředpověditelné, ale umět poznat, kde by chyba v předpovědi měla příliš velké následky - a podle toho se zařídit.

Původní kniha má i slabá místa.

Autor, nepochopen kolegy ekonomy, se hlasitě (až fanaticky) vyhrazuje proti “škatulkovému”, pseudoučeneckému myšlení. Sám však (minimálně pro čtenáře) rozlišuje jen “Průměrov” a “Extrémov” - a nic mezi tím. O situacích stojících někde mezi těmito dvěma póly se zmiňuje jen velmi zřídka a snad i nerad, jako by mu to narušovalo jeho zamilované myšlenkové schéma. Na některých příkladech (např. “plavecká postava”) se autor chytá do vlastní pasti a často se zdá, že našel v myšlence Extrémova své oblíbené kladivo a teď mu všechno připadá jako hřebík.

Nemohu knihu soudit z hlediska finančního analytika nebo prognostika. Ale i když fyzika staví z velké části na zákonech velkých čísel a sklouzávání veličin k průměru, stejně tak jsou myšlenky velkého vlivu vyjímečných událostí nebo nemožnosti dopočíst každý proces zpětně zjevné pro průměrného absolventa základního kurzu. A nejen pro něj. I když správně aplikovat meze předvídatelnosti na rozbor historie a předpověditelnost budoucnosti (zejména když vejde do hry lidský faktor) není ani zdaleka samozřejmostí, pro mnoho lidí se Černá labuť vlamuje do otevřených dveří. I když - kdo ví. Je tak snadné zapomenou, že model není realita…

Autor mě osobně poněkud zklamal tím, že i v techničtějších pasážích knihy, tak jako tak neurčených pro všechny čtenáře, pomíjí mnoho souvisejících oborů (například teorii deterministického chaosu přechází dvěma velmi úsečnými poznámkami). Stejně tak pojmy jako stabilní a nestabilní rovnováha, metastabilní stav, bifurkace a další by si u autora, který je díky svému matematickému vzdělání zná, myslím zasloužily minimálně poznámku pod čarou. Lze sice vytušit, že je autor považoval za podružné nebo vyloženě zavádějící, ale raději bych to četl přímo od něj. Takto to působí, že si v Gaussově statistice vybral nejslabšího soupeře a teď jej hrdinně exemplárně fackuje.

Původní Černou labuť je užitečné číst zhruba do její první třetiny až poloviny, než se začne převážně točit dokolečka. Pokud nejste zarytý “Průměrovec” nebo prognostik, stačí, když zbytek knihy prolistujete a vyberete si pro vás podnětné pasáže. Za pozornost však stojí osmdesátistránkový Dodatek.

Je psaný přibližně tři roky po původní knize a je jakýmsi autorovým malým myšlenkovým restartem po setkání s mnoha obdobně smýšlejícími lidmi. Dodatek je méně útočný, méně negativistický, konkrétnější a techničtější. Zejméná mnohem jasněji říká, jak poznat, kdy si můžeme dopřát luxus omylu a neznalosti a kdy nás naopak jakýkoliv sebeklam může krutě vytrestat.

Velmi hloubavému čtenáři nabízí autor i bohatou bibliografii, která pomáhala formovat jeho myšlenky, stejně jako přehled vlastních odborných akademických prací.

Mnoho lidí tak jako já nebude s myšlenkami knihy zcela souhlasit. Pokud nám však Nassim Taleb chtěl důrazně připomenout potřebu pokory před složitostí reality, povedlo se mu to.

Kdybych měl čerstvý dojem po dočtení Černé labutě shrnout do jedné věty:

Slovo “Nevím” může být často nejlepší a zároveň velmi konstruktivní odpovědí.